PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTCX с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTCX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%2.46%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с IEYYXWSTCX с WRGCX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий WSTCX и ARKVX

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund

Доходность на риск

WSTCX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.80

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

9.85

-7.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.26

-0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

7.62

-5.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

26.67

-18.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.80

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.82

-1.37

Корреляция

Корреляция между WSTCX и ARKVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и ARKVX

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и ARKVX

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTCXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-19.10%

-41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-8.14%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-2.06%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-4.37%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.33%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и ARKVX

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTCXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

2.04%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

13.49%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

18.40%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.38%

18.96%

+55.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.96%

18.96%

+36.00%