PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AII.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AII.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AII.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AII.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AII.TO
Almonty Industries Inc.		73.24%784.25%68.52%-20.59%-23.60%39.06%52.38%-35.38%18.18%103.70%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, AII.TO показывает доходность 73.24%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции VFV.TO по среднегодовой доходности: 46.32% против 14.53% соответственно.

AII.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-26.11%
С начала года
73.24%
6 месяцев
151.32%
1 год
563.81%
3 года*
180.74%
5 лет*
68.05%
10 лет*
46.32%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Almonty Industries Inc.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с BEAII.TO с WDCAII.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

AII.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AII.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AII.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.28

0.79

+5.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

1.19

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.94

1.14

+10.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

4.30

+22.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AII.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AII.TO на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AII.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AII.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

0.79

+5.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.07

-1.07

Корреляция

Корреляция между AII.TO и VFV.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.TO и VFV.TO

AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AII.TO
Almonty Industries Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AII.TO и VFV.TO

Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AII.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-27.43%

-52.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.53%

-12.52%

-31.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.14%

-22.19%

-43.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-27.43%

-41.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.04%

-5.61%

-25.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-3.39%

-29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.48%

3.31%

+16.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AII.TO и VFV.TO

Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AII.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.31%

5.11%

+23.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.24%

9.28%

+59.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.86%

18.26%

+72.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

14.91%

+51.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.73%

16.57%

+56.16%