PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSO с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSO с AW1C.DE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WSO (Watsco, Inc.) is a stock, while AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Over the past 5 years, WSO returned 10.44%/yr vs 14.71%/yr for AW1C.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSO и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSO торгуется в USD, в то время как AW1C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AW1C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSO показывает доходность 20.91%, а AW1C.DE немного ниже – 20.56%.

WSO

1 день
3.42%
1 месяц
6.88%
С начала года
20.91%
6 месяцев
17.14%
1 год
-4.12%
3 года*
5.89%
5 лет*
10.44%
10 лет*
14.99%

AW1C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.64%
С начала года
20.56%
6 месяцев
20.82%
1 год
40.64%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WSO
Watsco, Inc.		20.91%-27.02%13.22%77.00%-17.74%32.59%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		20.56%20.73%17.75%28.88%-19.21%4.27%

Correlation

The correlation between WSO and AW1C.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.35

The correlation between WSO and AW1C.DE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco, Inc.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с WSO:
WSO с WSO-BWSO с BLDWSO с TMOWSO с GAINWSO с CNMWSO с WINGWSO с SPY
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DEAW1C.DE с 4UBP.DE

Доходность на риск

WSO vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг доходности на риск WSO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSOAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.58

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.39

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.28

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

4.71

-4.92

WSO vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSO и AW1C.DE

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSOAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.30%

-26.80%

-37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-17.81%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-18.60%

-23.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-26.80%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.48%

-2.13%

-24.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-7.38%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.03%

8.62%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и AW1C.DE

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSOAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

5.51%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

10.93%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

25.74%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.31%

19.13%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.90%

20.15%

+7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и AW1C.DE

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.		3.07%3.47%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%

Часто задаваемые вопросы

WSO and AW1C.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор