PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW1C.DE с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и IWDA.AS


2026 (YTD)20252024202320222021
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc
-3.47%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.04%7.08%27.23%19.89%-13.54%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -1.04%.


AW1C.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
3.00%
1 год
9.87%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.56%
10 лет*

IWDA.AS

1 день
0.02%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.26%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий AW1C.DE и IWDA.AS

AW1C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AW1C.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW1C.DEIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.76

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.11

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

4.28

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

16.39

-15.19

AW1C.DE vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1C.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1C.DE и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW1C.DEIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между AW1C.DE и IWDA.AS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и IWDA.AS

Ни AW1C.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и IWDA.AS

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и IWDA.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


AW1C.DEIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-33.63%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-8.76%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-21.59%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-3.97%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.28%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

1.68%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и IWDA.AS

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеют волатильность 4.35% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AW1C.DEIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.18%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

8.20%

+15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

15.90%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

14.10%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.03%

+3.18%