PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1C.DE с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW1C.DE с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

AW1C.DE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW1C.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500® ESG Elite. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		-3.47%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-5.53%5.33%42.31%34.02%-19.59%32.59%
Разные валюты инструментов

AW1C.DE торгуется в EUR, в то время как XLG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -5.53%.

AW1C.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
3.00%
1 год
9.87%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.66%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DEAW1C.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий AW1C.DE и XLG

AW1C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

AW1C.DE vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1C.DEXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.52

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.87

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.80

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

2.69

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1C.DE vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1C.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1C.DE и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1C.DEXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между AW1C.DE и XLG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и XLG

AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и XLG

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки XLG в -47.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

AW1C.DEXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-52.39%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-12.41%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-28.02%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-8.96%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.69%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

3.58%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и XLG

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) составляет 4.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что AW1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW1C.DEXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.86%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

11.10%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

22.38%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.66%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.41%

-1.20%