PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSMDX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSMDX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции WSMDX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.40% против 3.29% соответственно.

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий WSMDX и VLEQX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WSMDX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMDXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.08

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.24

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.14

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

0.49

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSMDX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMDXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.08

+0.43

Корреляция

Корреляция между WSMDX и VLEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и VLEQX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и VLEQX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSMDXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-35.60%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.43%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-33.46%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-35.60%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-19.59%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-12.40%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.37%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и VLEQX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSMDXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.03%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.50%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

16.35%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

19.30%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

19.25%

+2.59%