Сравнение WSMDX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSMDX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 11.40% против 21.10% соответственно.
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и KMKNX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
WSMDX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
WSMDX
KMKNX
Сравнение WSMDX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSMDX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.79 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSMDX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и KMKNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и KMKNX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и KMKNX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSMDX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -65.47% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -19.52% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -31.47% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -31.47% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -10.15% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -15.29% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 10.58% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и KMKNX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSMDX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.07% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 17.87% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 24.61% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 26.44% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 23.39% | -1.55% |