PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSMDX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и FAM Value Fund (FAMVX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSMDX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции WSMDX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.72% соответственно.

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий WSMDX и FAMVX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WSMDX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMDXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.26

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.51

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.47

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.65

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSMDX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMDXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между WSMDX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и FAMVX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и FAMVX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSMDXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-51.12%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.38%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-22.77%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-37.73%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-7.14%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.45%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.25%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и FAMVX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSMDXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.52%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

10.21%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

17.91%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

17.08%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

18.15%

+3.69%