PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 16.91% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий WSHFX и VPMAX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WSHFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.78

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.30

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.76

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

16.16

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.78

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между WSHFX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и VPMAX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и VPMAX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-48.32%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.75%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-25.21%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-32.65%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-8.80%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-6.61%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.20%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и VPMAX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.72%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

22.09%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

28.98%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

20.17%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.11%

-3.78%