PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.95% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий WSHFX и FEMKX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

WSHFX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.74

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.35

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.53

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

9.48

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.16

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между WSHFX и FEMKX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и FEMKX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и FEMKX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-71.14%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.00%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-40.88%

+22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-43.24%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-9.98%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-26.06%

+18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.47%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и FEMKX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

10.00%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

14.52%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

19.57%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

18.53%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.44%

-2.11%