Сравнение WSGE с WBIG
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSGE charges 0.80%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 7.41%.
WSGE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам WSGE и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 9.17% | 0.31% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 7.41% | -0.26% |
Correlation
The correlation between WSGE and WBIG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. WBIG — Ранг доходности на риск
WSGE
WBIG
Сравнение WSGE c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSGE | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.14 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок WSGE и WBIG
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -25.32% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -5.94% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -10.92% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 9.98% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.06% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 11.56% | +4.12% |
Сравнение комиссий WSGE и WBIG
WSGE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и WBIG
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности WBIG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.23% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.25% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSGE and WBIG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WSGE is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WSGE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.25% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and WBI. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор