Сравнение WSCVX с USBNX

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа USBNX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и USBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WSCVX и USBNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что меньше доходности USBNX в 13.41%

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и USBNX.

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.