PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%9.50%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с RYSEXWSCVX с FCPVX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий WSCVX и HWSAX

И WSCVX, и HWSAX имеют комиссию равную 1.21%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

WSCVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.78

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.22

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.17

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

4.34

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.78

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.47

+0.58

Корреляция

Корреляция между WSCVX и HWSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и HWSAX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и HWSAX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-72.14%

+49.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.44%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-1.09%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-11.03%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.43%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и HWSAX

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.45%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.99%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

23.99%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

21.71%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

24.65%

-2.27%