PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с RYSEXWSCVX с FCPVX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий WSCVX и ARSMX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.04

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.18

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.07

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

-0.21

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.04

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.35

+0.70

Корреляция

Корреляция между WSCVX и ARSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и ARSMX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и ARSMX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-51.75%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.25%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.05%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.12%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.07%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и ARSMX

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.00%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.20%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

18.48%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.88%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

19.60%

+2.78%