Сравнение WSBFX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.18% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и TIBIX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
WSBFX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
WSBFX
TIBIX
Сравнение WSBFX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.57 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 4.54 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.79 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.43 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 21.79 | -15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.57 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и TIBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и TIBIX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и TIBIX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -48.88% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.58% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -20.79% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -34.85% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.47% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.00% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.75% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и TIBIX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.68% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 6.57% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 10.83% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 11.11% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 13.48% | -1.20% |