Сравнение WSBFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции WSBFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.50% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и NWQIX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
WSBFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
WSBFX
NWQIX
Сравнение WSBFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.69 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.72 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.30 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 13.39 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.69 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и NWQIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и NWQIX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и NWQIX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -23.89% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -3.75% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -17.75% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -23.89% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.82% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.03% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.92% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и NWQIX
Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.97% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 2.98% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 4.54% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 5.66% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 6.32% | +5.96% |