Сравнение WSBFX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -8.82% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и FYMIX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
WSBFX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
WSBFX
FYMIX
Сравнение WSBFX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.91 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.96 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.99 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и FYMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и FYMIX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и FYMIX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -22.70% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.95% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -6.54% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -5.83% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.20% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и FYMIX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.52% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 8.39% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 13.38% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 12.72% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 12.72% | -0.44% |