Сравнение WS с MU
WS (Worthington Steel Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, WS returned 74.47% vs 746.93% for MU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
WS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 74.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам WS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 26.59% | 11.18% | 15.44% | 16.60% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 12.26% |
Correlation
The correlation between WS and MU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
WS:
$2.16B
MU:
$1.12T
WS:
$2.44
MU:
$21.26
WS:
17.82
MU:
46.18
WS:
17.31
MU:
0.17
WS:
0.65
MU:
19.16
WS:
22.35
MU:
15.44
WS:
$3.35B
MU:
$58.12B
WS:
$411.50M
MU:
$33.96B
WS:
$216.90M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. MU — Ранг доходности на риск
WS
MU
Сравнение WS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.78 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 24.91 | -23.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 94.64 | -89.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WS и MU
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -98.25% | +47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -30.28% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -9.07% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -58.16% | +36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 7.95% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и MU
Текущая волатильность для Worthington Steel Inc (WS) составляет 11.90%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что WS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 32.86% | -20.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 57.74% | -22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.54% | 69.66% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 53.18% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 50.12% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и MU
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
WS Worthington Steel Inc | 1.84% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и MU
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
WS and MU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to WS (11.90%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор