PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с KLMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, WRND returned 28.80% vs 23.81% for KLMT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WRND charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности WRND и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WRND показывает доходность 10.19%, а KLMT немного выше – 10.49%.

WRND

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.26%
С начала года
10.19%
6 месяцев
9.65%
1 год
28.80%
3 года*
20.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.36%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и KLMT

2026 (YTD)20252024
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		10.19%27.72%0.53%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		10.49%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between WRND and KLMT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between WRND and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и KLMT

Секторы
WRND
KLMT

Технологии

52.8%
33.8%

Промышленность

12.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

12.4%
8.6%

Здравоохранение

11.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.7%

Сырьевые материалы

0.9%
2.7%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

16.2%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

WRND
52.8%
KLMT
33.8%

Промышленность

WRND
12.9%
KLMT
9.9%

Коммуникационные услуги

WRND
12.4%
KLMT
8.6%

Здравоохранение

WRND
11.3%
KLMT
7.5%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.3%
KLMT
8.0%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.4%
KLMT
4.7%

Сырьевые материалы

WRND
0.9%
KLMT
2.7%

Энергетика

WRND

-

KLMT
3.2%

Финансовые услуги

WRND

-

KLMT
16.2%

Недвижимость

WRND

-

KLMT
2.6%

Коммунальные услуги

WRND

-

KLMT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с WBIFWRND с CGDGWRND с VT
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с VTKLMT с DFAI

Доходность на риск

WRND vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRNDKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.80

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.49

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.51

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

10.58

-1.22

WRND vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRND и KLMT

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-16.87%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.54%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.15%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-1.91%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.26%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и KLMT

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.29%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

11.05%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

13.32%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.00%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.00%

+2.96%

Сравнение комиссий WRND и KLMT

WRND берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и KLMT

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности KLMT в 1.78%

ПозицияTTM2025202420232022
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.78%1.95%0.85%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.04%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WRND and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (7.32%) compared to KLMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, WRND leads with 28.80% vs 23.81% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WRND has performed better with a 28.80% return vs 23.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for WRND.

KLMT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.04% for WRND.

WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор