PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds - WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net while HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.64%/yr vs 15.38%/yr for HAIL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WRND charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности WRND и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.

WRND

1 день
-0.80%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.08%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.52%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и HAIL

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.08%27.72%13.46%34.85%-19.17%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-37.35%

Correlation

The correlation between WRND and HAIL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between WRND and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и HAIL

Секторы
WRND
HAIL

Технологии

49.9%
33.1%

Промышленность

14.0%
20.2%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.9%

Здравоохранение

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
34.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WRND
49.9%
HAIL
33.1%

Промышленность

WRND
14.0%
HAIL
20.2%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
HAIL
4.9%

Здравоохранение

WRND
11.7%
HAIL

-

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
HAIL
34.2%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
HAIL

-

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
HAIL
1.2%

Энергетика

WRND

-

HAIL
4.4%

Финансовые услуги

WRND

-

HAIL
1.9%

Недвижимость

WRND

-

HAIL

-

Коммунальные услуги

WRND

-

HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO

Доходность на риск

WRND vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.00

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.64

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.14

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

9.49

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAIL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.00

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.20

+0.60

Просадки

Сравнение просадок WRND и HAIL

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-65.98%

+38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-18.64%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-40.96%

+22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-30.85%

+30.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-31.60%

+25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.15%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и HAIL

Текущая волатильность для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) составляет 4.77%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что WRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

10.80%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

22.28%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

29.32%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

31.80%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

31.73%

-12.94%

Сравнение комиссий WRND и HAIL

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и HAIL

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.99%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRND and HAIL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to WRND (4.77%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs HAIL's -65.98%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.64% vs 15.38% for HAIL. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WRND has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.64% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.99% for WRND.

WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: IndexIQ and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.45% for HAIL.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор