PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с GLOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both Global Equities funds - WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net while GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.64%/yr vs 22.67%/yr for GLOF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WRND charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности WRND и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у GLOF с доходностью 13.19%.

WRND

1 день
-0.80%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.08%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.52%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и GLOF

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.08%27.72%13.46%34.85%-19.17%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-13.09%

Correlation

The correlation between WRND and GLOF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between WRND and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и GLOF

Секторы
WRND
GLOF

Технологии

49.9%
28.8%

Промышленность

14.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
8.7%

Здравоохранение

11.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.7%

Сырьевые материалы

1.0%
3.3%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

16.7%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

WRND
49.9%
GLOF
28.8%

Промышленность

WRND
14.0%
GLOF
9.3%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
GLOF
8.7%

Здравоохранение

WRND
11.7%
GLOF
8.2%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
GLOF
10.7%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
GLOF
5.7%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
GLOF
3.3%

Энергетика

WRND

-

GLOF
4.4%

Финансовые услуги

WRND

-

GLOF
16.7%

Недвижимость

WRND

-

GLOF
1.1%

Коммунальные услуги

WRND

-

GLOF
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

WRND vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.43

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.41

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.38

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

15.08

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.60

+0.21

Просадки

Сравнение просадок WRND и GLOF

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-34.12%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.05%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-16.12%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.77%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.12%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.02%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и GLOF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.65%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

10.10%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

12.57%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

15.69%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.17%

+1.62%

Сравнение комиссий WRND и GLOF

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и GLOF

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GLOF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.99%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WRND and GLOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (4.77%) compared to GLOF (3.65%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs GLOF's -34.12%.

On 3-year performance, GLOF leads with 22.67% vs 22.64% for WRND. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLOF has performed better with a 22.67% return vs 22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for GLOF.

GLOF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.99% for WRND.

WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.20% for GLOF.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор