PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRND с GLOF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).

WRND и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRND и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRND и GLOF

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		-3.11%27.72%13.46%34.85%-19.17%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-1.25%23.92%17.49%22.38%-13.09%

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -1.25%.

WRND

1 день
4.07%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.97%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с QQQWRND с GABFWRND с SPWOWRND с CGDGWRND с IOOWRND с VT
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Сравнение комиссий WRND и GLOF

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Доходность на риск

WRND vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDGLOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.06

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.10

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.99

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между WRND и GLOF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и GLOF

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GLOF в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.18%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок WRND и GLOF

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и GLOF.

Загрузка...

Показатели просадок

WRNDGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-34.12%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.32%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-6.45%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.20%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.38%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и GLOF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRNDGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.12%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

9.81%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

17.01%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

15.63%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.12%

+1.66%