Сравнение WRND с GKAT
WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности WRND и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 10.13%.
WRND
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRND и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 16.52% | 8.45% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
Correlation
The correlation between WRND and GKAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRND vs. GKAT — Ранг доходности на риск
WRND
GKAT
Сравнение WRND c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRND | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRND | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.86 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок WRND и GKAT
Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRND | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -10.41% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.59% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.06% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WRND и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRND | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 11.95% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 11.95% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 11.95% | +6.83% |
Сравнение комиссий WRND и GKAT
WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRND и GKAT
Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 0.98% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
WRND and GKAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
WRND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: IndexIQ and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для WRND и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор