PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. WRND is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.87%/yr vs 18.70%/yr for DFAI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WRND и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%-19.17%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-11.57%

Correlation

The correlation between WRND and DFAI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between WRND and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и DFAI

Секторы
WRND
DFAI

Технологии

49.9%
9.3%

Промышленность

14.0%
19.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
3.7%

Здравоохранение

11.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.4%

Сырьевые материалы

1.0%
8.8%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

22.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

WRND
49.9%
DFAI
9.3%

Промышленность

WRND
14.0%
DFAI
19.5%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
DFAI
3.7%

Здравоохранение

WRND
11.7%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
DFAI
8.6%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
DFAI
6.4%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
DFAI
8.8%

Энергетика

WRND

-

DFAI
6.8%

Финансовые услуги

WRND

-

DFAI
22.5%

Недвижимость

WRND

-

DFAI
1.5%

Коммунальные услуги

WRND

-

DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

WRND vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.80

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.54

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.31

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

9.08

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.80

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WRND и DFAI

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-27.44%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.95%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-13.25%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.78%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.12%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и DFAI

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.39%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

11.71%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.07%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

15.92%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

15.70%

+3.08%

Сравнение комиссий WRND и DFAI

И WRND, и DFAI имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и DFAI

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRND and DFAI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (4.70%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.87% vs 18.70% for DFAI. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.87% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND and DFAI have the same expense ratio: 0.18% per year.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.98% for WRND.

WRND is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: IndexIQ and Dimensional.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор