PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с CAPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds - WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net while CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.64%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности WRND и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -1.70%.

WRND

1 день
-0.80%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.08%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.52%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и CAPE

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.08%27.72%13.46%34.85%-18.12%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between WRND and CAPE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between WRND and CAPE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WRND и CAPE

Секторы
WRND
CAPE

Технологии

49.9%
0.2%

Промышленность

14.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

13.2%
25.2%

Здравоохранение

11.7%
25.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
24.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
25.9%

Сырьевые материалы

1.0%
22.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

23.2%

Недвижимость

-

24.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WRND
49.9%
CAPE
0.2%

Промышленность

WRND
14.0%
CAPE
0.0%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
CAPE
25.2%

Здравоохранение

WRND
11.7%
CAPE
25.0%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
CAPE
24.8%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
CAPE
25.9%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
CAPE
22.0%

Энергетика

WRND

-

CAPE

-

Финансовые услуги

WRND

-

CAPE
23.2%

Недвижимость

WRND

-

CAPE
24.7%

Коммунальные услуги

WRND

-

CAPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

WRND vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.30

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.52

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.34

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

1.24

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDCAPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.30

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.42

+0.39

Просадки

Сравнение просадок WRND и CAPE

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-22.07%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.68%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-14.32%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-4.83%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.93%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.65%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и CAPE

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.63%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

8.04%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

10.89%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.93%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.93%

+1.86%

Сравнение комиссий WRND и CAPE

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и CAPE

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CAPE в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.99%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

WRND and CAPE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (4.77%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.64% vs 12.19% for CAPE. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.64% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

CAPE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.99% for WRND.

WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.45% for CAPE.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор