Сравнение WRLD с VV

С начала года, WRLD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции WRLD превзошли акции VV по среднегодовой доходности: 15.04% против 14.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRLD на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WRLD и VV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и VV.

World Acceptance Corporation (WRLD) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.