PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с MVEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с MVEW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE).

WRLD.DE и MVEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и MVEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и MVEW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.01%-0.99%17.25%6.27%-5.98%9.39%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 0.01%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MVEW.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-3.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.51%
1 год
-4.02%
3 года*
6.98%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DE
Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с QTOP

Сравнение комиссий WRLD.DE и MVEW.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MVEW.DE в 0.30%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

WRLD.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEMVEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.35

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.39

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.43

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

-1.09

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. MVEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MVEW.DE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и MVEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEMVEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.35

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.38

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и MVEW.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и MVEW.DE

Ни WRLD.DE, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и MVEW.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и MVEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEMVEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-13.19%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.15%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.83%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-3.75%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.26%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и MVEW.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEMVEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.74%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

5.45%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

11.34%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

10.28%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

10.89%

+6.11%