Сравнение MVEW.DE с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
MVEW.DE и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEW.DE и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEW.DE и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.01% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 8.13% | -9.95% | 20.78% | -0.68% | 4.30% | 26.44% | 6.77% |
Разные валюты инструментов
MVEW.DE торгуется в EUR, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.DE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.13%.
MVEW.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEW.DE и VDC
MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
MVEW.DE vs. VDC — Ранг доходности на риск
MVEW.DE
VDC
Сравнение MVEW.DE c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEW.DE | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.16 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -0.13 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.27 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.43 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEW.DE | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MVEW.DE и VDC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.DE и VDC
MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.14% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок MVEW.DE и VDC
Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки VDC в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEW.DE | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -34.24% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.28% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -16.55% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -7.36% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.71% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.79% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.DE и VDC
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEW.DE | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.08% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 9.43% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 15.01% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 13.44% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 15.50% | -4.61% |