PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVEW.DE с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVEW.DE и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEW.DE и VDC


2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.01%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
8.13%-9.95%20.78%-0.68%4.30%26.44%6.77%
Разные валюты инструментов

MVEW.DE торгуется в EUR, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.DE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.13%.


MVEW.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-3.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.51%
1 год
-4.02%
3 года*
6.98%
5 лет*
6.55%
10 лет*

VDC

1 день
0.00%
1 месяц
-5.37%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.86%
1 год
-2.42%
3 года*
5.22%
5 лет*
7.64%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий MVEW.DE и VDC

MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


Доходность на риск

MVEW.DE vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.DE c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVEW.DEVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.16

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

-0.13

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.99

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.27

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-0.43

-0.66

MVEW.DE vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.DE на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.DE и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVEW.DEVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между MVEW.DE и VDC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.DE и VDC

MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок MVEW.DE и VDC

Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки VDC в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и VDC.


Загрузка...

Показатели просадок


MVEW.DEVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-34.24%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.28%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.19%

-16.55%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.36%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.71%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.79%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.DE и VDC

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVEW.DEVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.08%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

9.43%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

15.01%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

13.44%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

15.50%

-4.61%