PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEW.DE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEW.DE с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

MVEW.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVEW.DE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEW.DE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.01%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.79%7.90%24.18%18.36%-12.92%27.11%24.66%
Разные валюты инструментов

MVEW.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.DE показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.15%.

MVEW.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-3.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.51%
1 год
-4.02%
3 года*
6.98%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

VT

1 день
0.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.38%
1 год
13.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с QTOPMVEW.DE с V3AA.DE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий MVEW.DE и VT

MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

MVEW.DE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.DE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEW.DEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.70

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.07

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.07

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

4.64

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEW.DE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.DE на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.DE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEW.DEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.70

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между MVEW.DE и VT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.DE и VT

MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MVEW.DE и VT

Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEW.DEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-50.27%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.84%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.19%

-26.38%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.97%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.08%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.57%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.DE и VT

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEW.DEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.04%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

9.73%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

18.74%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

14.99%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

17.10%

-6.21%