PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEW.DE с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEW.DE с QTOP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - MVEW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, MVEW.DE returned 4.44% vs 39.08% for QTOP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MVEW.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности MVEW.DE и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVEW.DE торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.DE показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 21.15%.

MVEW.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.62%
1 год
4.44%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

QTOP

1 день
0.73%
1 месяц
-1.01%
С начала года
21.15%
6 месяцев
19.46%
1 год
39.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEW.DE и QTOP

2026 (YTD)20252024
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		2.03%-1.00%1.01%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		21.15%7.69%11.14%

Correlation

The correlation between MVEW.DE and QTOP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.10

The correlation between MVEW.DE and QTOP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с V3AA.DE
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

MVEW.DE vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.DE c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVEW.DEQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.04

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.59

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.24

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

9.61

-7.25

MVEW.DE vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.DE и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVEW.DE и QTOP

Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEW.DEQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-27.66%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-12.11%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-3.11%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.54%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.08%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.DE и QTOP

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEW.DEQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

8.82%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

14.90%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

19.29%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

24.68%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

24.68%

-13.80%

Сравнение комиссий MVEW.DE и QTOP

MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.DE и QTOP

MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MVEW.DE and QTOP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.

MVEW.DE is categorized as Global Equities, while QTOP is Nasdaq-100. MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.DE and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEW.DE и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор