PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVEW.DE с EUMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVEW.DE и EUMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEW.DE и EUMD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.71%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
3.50%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%32.40%

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.DE показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у EUMD.L с доходностью 3.50%.


MVEW.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
6.70%
10 лет*

EUMD.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.22%
1 год
20.13%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий MVEW.DE и EUMD.L

MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUMD.L в 0.15%.


Доходность на риск

MVEW.DE vs. EUMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.DE c EUMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVEW.DEEUMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.39

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.81

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.62

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

10.29

-10.55

MVEW.DE vs. EUMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа EUMD.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.DE и EUMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVEW.DEEUMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.39

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между MVEW.DE и EUMD.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.DE и EUMD.L

Ни MVEW.DE, ни EUMD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVEW.DE и EUMD.L

Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки EUMD.L в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и EUMD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MVEW.DEEUMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-37.48%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-9.48%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.19%

-29.29%

+16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.30%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.89%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.16%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.DE и EUMD.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) составляет 2.76%, в то время как у iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVEW.DEEUMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.53%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

8.76%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

14.47%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

15.17%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

16.28%

-5.39%