Сравнение MVEW.DE с EUMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L).
MVEW.DE и EUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEW.DE и EUMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEW.DE и EUMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.71% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 3.50% | 22.51% | 9.04% | 14.18% | -18.40% | 21.41% | 32.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.DE показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у EUMD.L с доходностью 3.50%.
MVEW.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
EUMD.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEW.DE и EUMD.L
MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUMD.L в 0.15%.
Доходность на риск
MVEW.DE vs. EUMD.L — Ранг доходности на риск
MVEW.DE
EUMD.L
Сравнение MVEW.DE c EUMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEW.DE | EUMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.39 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.81 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.62 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 10.29 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEW.DE | EUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.39 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MVEW.DE и EUMD.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.DE и EUMD.L
Ни MVEW.DE, ни EUMD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEW.DE и EUMD.L
Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки EUMD.L в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и EUMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEW.DE | EUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -37.48% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -9.48% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -29.29% | +16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.30% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -6.89% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.16% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.DE и EUMD.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) составляет 2.76%, в то время как у iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEW.DE | EUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 5.53% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 8.76% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 14.47% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 15.17% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 16.28% | -5.39% |