Сравнение MVEW.DE с IEDL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L).
MVEW.DE и IEDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. IEDL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEW.DE и IEDL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEW.DE и IEDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.71% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 4.45% | 35.00% | 10.46% | 13.50% | -3.75% | 26.71% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.DE показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 4.45%.
MVEW.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
IEDL.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEW.DE и IEDL.L
MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.
Доходность на риск
MVEW.DE vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск
MVEW.DE
IEDL.L
Сравнение MVEW.DE c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEW.DE | IEDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.72 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.16 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.33 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 12.50 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEW.DE | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.72 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MVEW.DE и IEDL.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.DE и IEDL.L
MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.29% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок MVEW.DE и IEDL.L
Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и IEDL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEW.DE | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -39.74% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -10.89% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -19.57% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.17% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -6.29% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.58% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.DE и IEDL.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) составляет 2.76%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEW.DE | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 5.92% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 9.79% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 16.27% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 15.33% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 17.99% | -7.10% |