PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVEW.DE с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVEW.DE и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEW.DE и IEDL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.71%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
4.45%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.DE показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 4.45%.


MVEW.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
6.70%
10 лет*

IEDL.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.45%
6 месяцев
14.17%
1 год
28.08%
3 года*
18.21%
5 лет*
13.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVEW.DE и IEDL.L

MVEW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.


Доходность на риск

MVEW.DE vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.DE c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVEW.DEIEDL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.72

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.16

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.33

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

12.50

-12.76

MVEW.DE vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.DE и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVEW.DEIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.72

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между MVEW.DE и IEDL.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.DE и IEDL.L

MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.


TTM20252024202320222021202020192018
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
3.29%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Просадки

Сравнение просадок MVEW.DE и IEDL.L

Максимальная просадка MVEW.DE за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.DE и IEDL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MVEW.DEIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-39.74%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.89%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.19%

-19.57%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.17%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.29%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.58%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.DE и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) составляет 2.76%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MVEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVEW.DEIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.92%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

9.79%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

16.27%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

15.33%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

17.99%

-7.10%