PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с LWCR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с LWCR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE).

WRLD.DE и LWCR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. LWCR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и LWCR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и LWCR.DE

2026 (YTD)202520242023
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.32%11.71%1.59%4.59%
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		-2.07%6.71%25.11%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у LWCR.DE с доходностью -2.07%.

WRLD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.40%
3 года*
6.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

LWCR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DE
Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с SXR8.DELWCR.DE с GLDLWCR.DE с CSY9.DELWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с ASCH.DELWCR.DE с UEEH.DE

Сравнение комиссий WRLD.DE и LWCR.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LWCR.DE в 0.25%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WRLD.DE vs. LWCR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c LWCR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DELWCR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.68

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.00

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.30

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

8.68

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. LWCR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа LWCR.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и LWCR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DELWCR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.68

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.95

-0.70

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и LWCR.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и LWCR.DE

Ни WRLD.DE, ни LWCR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и LWCR.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки LWCR.DE в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и LWCR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DELWCR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-21.67%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.82%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.52%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-2.96%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и LWCR.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWCR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DELWCR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.35%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.75%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.21%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.08%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.08%

+2.91%