Сравнение WRGCX с VSGIX
WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WRGCX returned 11.15%/yr vs 11.74%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WRGCX charges 1.89%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и VSGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 11.74% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 11.15%
VSGIX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам WRGCX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.50% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 17.48% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Correlation
The correlation between WRGCX and VSGIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2000 г. | 0.95 |
The correlation between WRGCX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRGCX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
WRGCX
VSGIX
Сравнение WRGCX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.89 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 11.00 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.40 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и VSGIX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и VSGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRGCX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -58.66% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.38% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -27.47% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -38.36% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -38.70% | -19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -1.06% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -11.33% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.98% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и VSGIX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеют волатильность 5.41% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRGCX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.45% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 14.85% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 19.48% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.95% | 23.56% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 22.98% | +11.75% |
Сравнение комиссий WRGCX и VSGIX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и VSGIX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности VSGIX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 11.11% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WRGCX and VSGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSGIX has higher volatility (5.45%) compared to WRGCX (5.41%). In terms of maximum drawdown, WRGCX dropped -58.56% vs VSGIX's -58.66%.
VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRGCX и VSGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор