PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRGCX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.21%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с AVALXWRGCX с WSTCXWRGCX с FSELXWRGCX с WASCXWRGCX с IEYYXWRGCX с IVSIXWRGCX с WTRCX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий WRGCX и NEAIX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

WRGCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.17

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.74

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.33

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

15.43

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.17

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.75

-0.62

Корреляция

Корреляция между WRGCX и NEAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и NEAIX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и NEAIX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRGCXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.87%

-35.93%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-13.98%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-35.93%

-22.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-7.73%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-8.73%

-23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.92%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и NEAIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) составляет 8.68%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRGCXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

11.64%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

19.83%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

28.92%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

24.33%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

24.46%

+10.23%