PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRGCX с ALFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WRGCX returned 11.15%/yr vs 10.49%/yr for ALFAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WRGCX charges 1.89%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции WRGCX превзошли акции ALFAX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.49% соответственно.

WRGCX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.06%
С начала года
12.50%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.29%
3 года*
19.36%
5 лет*
4.48%
10 лет*
11.15%

ALFAX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
18.47%
6 месяцев
17.29%
1 год
32.20%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRGCX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.50%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		18.47%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%

Correlation

The correlation between WRGCX and ALFAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.91

The correlation between WRGCX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WASCXWRGCX с WSTCXWRGCX с IVSIXWRGCX с WTRCXWRGCX с WRHIXWRGCX с RYWCX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с NEAIXALFAX с VBITXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX

Доходность на риск

WRGCX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXALFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.94

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.76

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.17

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

12.20

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ALFAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.43

-0.25

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и ALFAX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и ALFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRGCXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-57.11%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.31%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-25.01%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-33.88%

-24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-40.29%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-0.50%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-12.87%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.67%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и ALFAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) составляет 5.41%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRGCXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.82%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

13.06%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

16.86%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.95%

19.86%

+23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

20.72%

+14.01%

Сравнение комиссий WRGCX и ALFAX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и ALFAX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности ALFAX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.48%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		11.11%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WRGCX and ALFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALFAX has higher volatility (5.82%) compared to WRGCX (5.41%). In terms of maximum drawdown, WRGCX dropped -58.56% vs ALFAX's -57.11%.

ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRGCX и ALFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор