PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRB с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. R. Berkley Corporation (WRB) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WRB и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRB и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-6.78%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 17.16% против 13.39% соответственно.

WRB

1 день
-1.51%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-11.94%
1 год
-4.59%
3 года*
19.12%
5 лет*
16.68%
10 лет*
17.16%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с WRB:
WRB с BCCWRB с SPYWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEE
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

WRB vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRBXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.36

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.95

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.17

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

8.46

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRB vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRBXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.36

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между WRB и XLI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и XLI

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.85%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок WRB и XLI

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

WRBXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-62.26%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-12.50%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-21.64%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-42.33%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-7.83%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-9.24%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

3.21%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и XLI

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 5.95%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRBXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.58%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

11.74%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

19.50%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.25%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

19.88%

+4.55%