Сравнение WRB с TRGP
WRB (W. R. Berkley Corporation) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 17.92% против 26.71% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам WRB и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between WRB and TRGP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between WRB and TRGP shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
TRGP:
$13.11
WRB:
15.34
TRGP:
20.79
WRB:
0.89
TRGP:
0.23
WRB:
1.86
TRGP:
2.70
WRB:
$14.71B
TRGP:
$16.38B
WRB:
$2.91B
TRGP:
$3.62B
WRB:
$2.37B
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. TRGP — Ранг доходности на риск
WRB
TRGP
Сравнение WRB c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.00 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 13.02 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и TRGP
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -95.21% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -16.30% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -31.61% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -31.61% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -90.78% | +45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -1.50% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -33.55% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 5.00% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и TRGP
W. R. Berkley Corporation (WRB) и Targa Resources Corp. (TRGP) имеют волатильность 7.63% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.77% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 18.59% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 27.29% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 31.90% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 47.62% | -23.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и TRGP
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и TRGP
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and TRGP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRGP has higher volatility (7.77%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор