Сравнение WRAIX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRAIX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции WRAIX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 4.97% против 2.97% соответственно.
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRAIX и SAOAX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
WRAIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
WRAIX
SAOAX
Сравнение WRAIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.08 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.63 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.19 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 0.96 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.08 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между WRAIX и SAOAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и SAOAX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и SAOAX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRAIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -52.28% | +36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -6.53% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -35.90% | +26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | -35.90% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -8.77% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 6.97% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и SAOAX
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRAIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.89% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 6.07% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 61.24% | -52.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 28.68% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 21.13% | -14.43% |