Сравнение WRAIX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRAIX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции WRAIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 11.57% соответственно.
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRAIX и QLEIX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
WRAIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
WRAIX
QLEIX
Сравнение WRAIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.33 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 3.01 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.10 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 12.22 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.33 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 2.22 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WRAIX и QLEIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и QLEIX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и QLEIX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRAIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -38.11% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -6.49% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -17.07% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | -38.11% | +22.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.57% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -7.80% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.64% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и QLEIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRAIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.88% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 4.90% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 8.61% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 10.22% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 10.55% | -3.85% |