Сравнение WQTM с XLK
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while XLK is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 52.09%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 34.34%.
WQTM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам WQTM и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 52.09% | -14.56% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | -0.63% |
Correlation
The correlation between WQTM and XLK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. XLK — Ранг доходности на риск
WQTM
XLK
Сравнение WQTM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.41 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и XLK
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -82.05% | +55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -2.54% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -34.95% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 20.86% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 24.90% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 24.49% | +17.39% |
Сравнение комиссий WQTM и XLK
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и XLK
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and XLK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор