PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPVLX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPVLX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-8.30%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 6.33% против 14.02% соответственно.

WPVLX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-6.31%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.33%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WEFIXWPVLX с WNTFXWPVLX с WBALX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий WPVLX и SSSYX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

WPVLX
Weitz Partners Value Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

WPVLX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPVLXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.97

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.49

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.52

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

7.30

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPVLXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.97

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.11

+0.42

Корреляция

Корреляция между WPVLX и SSSYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и SSSYX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.85%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и SSSYX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPVLXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-91.48%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.10%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-24.49%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-91.48%

+51.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-6.22%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.20%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.52%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и SSSYX

Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPVLXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.34%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.53%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.29%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.89%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

124.43%

-105.89%