PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPVLX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPVLX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-8.30%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям SGOIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.31% соответственно.

WPVLX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-6.31%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.33%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WEFIXWPVLX с WNTFXWPVLX с WBALX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий WPVLX и SGOIX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

WPVLX
Weitz Partners Value Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

WPVLX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPVLXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

2.21

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

2.80

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.59

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

10.79

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPVLXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.21

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между WPVLX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и SGOIX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.85%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и SGOIX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPVLXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-35.54%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.35%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-21.39%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-24.79%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-8.91%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.57%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.72%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и SGOIX

Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPVLXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.40%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.85%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

13.64%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

11.77%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

11.37%

+7.17%