Сравнение WPVLX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.65% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и QUERX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
WPVLX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
WPVLX
QUERX
Сравнение WPVLX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.34 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.56 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.45 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.06 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.34 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и QUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и QUERX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и QUERX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -30.81% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -8.92% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -22.04% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -30.81% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -4.33% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -3.95% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.95% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и QUERX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.81% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 5.75% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 12.05% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 13.08% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 15.23% | +3.31% |