Сравнение WPVLX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.45% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и ORDNX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
WPVLX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
WPVLX
ORDNX
Сравнение WPVLX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.92 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.42 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.87 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.04 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.92 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и ORDNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и ORDNX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и ORDNX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -34.40% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -2.66% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -18.77% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -34.40% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -2.15% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -3.86% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.71% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и ORDNX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 1.18% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 1.74% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 2.66% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 7.08% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 14.24% | +4.30% |