Сравнение WPVLX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.68% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и MUHLX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
WPVLX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
WPVLX
MUHLX
Сравнение WPVLX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.42 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.97 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.37 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.57 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.42 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и MUHLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и MUHLX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и MUHLX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -62.05% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -10.23% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -18.63% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -40.85% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -5.65% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.81% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.83% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и MUHLX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.01% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.06% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 16.85% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 14.77% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.04% | +1.50% |