Сравнение WPVLX с FULVX
WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WPVLX returned 2.28%/yr vs 5.24%/yr for FULVX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WPVLX charges 1.09%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FULVX с доходностью -0.01%.
WPVLX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 6.61%
FULVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPVLX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -4.95% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 3.10% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between WPVLX and FULVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between WPVLX and FULVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPVLX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
WPVLX
FULVX
Сравнение WPVLX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.00 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.00 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и FULVX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и FULVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPVLX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -33.24% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -6.33% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -10.31% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -18.64% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -3.95% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -5.09% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.16% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и FULVX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPVLX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.84% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 5.81% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 8.38% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 12.19% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.22% | +2.34% |
Сравнение комиссий WPVLX и FULVX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и FULVX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности FULVX в 13.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 13.25% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.50% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
Часто задаваемые вопросы
WPVLX and FULVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPVLX has higher volatility (3.38%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs FULVX's -33.24%.
FULVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPVLX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор