PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPVLX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPVLX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-8.30%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 6.33% против 14.08% соответственно.

WPVLX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-6.31%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.33%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WEFIXWPVLX с WNTFXWPVLX с WBALX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий WPVLX и FLCPX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

WPVLX
Weitz Partners Value Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

WPVLX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPVLXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.98

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.50

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.33

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

6.39

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPVLXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.98

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Корреляция

Корреляция между WPVLX и FLCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и FLCPX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.85%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и FLCPX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPVLXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-33.87%

-25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.14%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-24.40%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-33.87%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-6.23%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.24%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.53%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и FLCPX

Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPVLXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.34%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.53%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.33%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.08%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.15%

+0.39%