PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPSGX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-10.24%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции WPSGX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.37% соответственно.

WPSGX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-12.54%
1 год
-1.43%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
11.40%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTI
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FNCMXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий WPSGX и RYGRX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.79

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.26

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.47

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

5.82

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.21

Корреляция

Корреляция между WPSGX и RYGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и RYGRX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.49%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и RYGRX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPSGXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-54.22%

-36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-13.86%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-36.57%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-36.63%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-6.98%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.85%

-9.48%

-27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.50%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и RYGRX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPSGXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.53%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

15.25%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

25.40%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

23.34%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.71%

-3.22%