PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGRX с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGRX с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGRX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGRX и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, RYGRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции RYGRX превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 10.37% против 7.92% соответственно.

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с MAFOXRYGRX с SEQUXRYGRX с ALARXRYGRX с PRGFX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий RYGRX и XYLD

RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

RYGRX vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGRX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGRXXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.79

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.27

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.37

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGRX vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGRX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGRXXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между RYGRX и XYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGRX и XYLD

Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок RYGRX и XYLD

Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGRXXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-33.46%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-10.14%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-18.66%

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-33.46%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.94%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-3.76%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.73%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGRX и XYLD

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGRXXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

4.03%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

5.83%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

13.99%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

11.30%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

14.23%

+8.48%