Сравнение RYGRX с XYLD

С начала года, RYGRX показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции RYGRX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 5.75% против 7.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYGRX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGRX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.

Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.