Сравнение RYGRX с AMRGX

С начала года, RYGRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYGRX имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции AMRGX немного впереди с 10.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYGRX берет комиссию в 2.26%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYGRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGRX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYGRX и AMRGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и AMRGX.

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.